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投資組合解析,二戰解散后，美， 歐經濟發達，股市回暖，人們的投資需求逐步增加。投資的本性是在權益春風險之間進行選擇，因此對與風險和收益如何器量，如何均衡這兩個指標，是投資者需要辦理的關鍵疑問。想要了解更多相關動靜可以看一下股票投資紀律

在這樣的底細下，52年馬科維茨發布的論文《資產組合的選擇-投資的有效散開化》，典型著當代投資組合乎邏輯論（MPT）的正式誕生。這個理論重要包含有均值方差解析想法和投資組合有效界線模子，并且在實際的應用中得到了通博娛樂城註冊流程證明通博娛樂城最新優惠，被看作近代金融的起始，還因此獲得了90年的諾貝爾經濟學獎

均值方差解析想法,投資是一種節儉當前消費并期待未來有更高消費才幹的行為。收益是未來消費才幹的較高部門，風險典型獲取收益的不確認性。投資時要考慮的前兩個因素是利潤春風險。未來收益是不確認的，是隨機變量，所以不可能用通博娛樂城遊戲玩法一個確認的值來描述收益率。隨機變量一般用概率分布來描述。概率分布的兩個主要數值特征是均值和方差

均值方差解析法在描述收益率時採用了概率分布的均值，由于均值也稱為數學期待，所以這種描述稱為期待收益率，紀實為E（R）。在描述風險時，採用概率分布的方差并紀實為風險值。方差表示分布的離散度，離散度可以描述不確認性。依據概率分布的知識，var （e）=e {r-e （r）} 2

投資組合有效界線模子假如你做多項投資，你會得到一個投資組合。那麼如何依據單筆投資做出最佳組合呢？投資組合與每筆投資的回報春風險有什麼關系？依據以前的平均方差解析想法，我們可以把疑問轉化為研究聯盟分布和單分布的關系。通過研究得到了馬科維茨投資組合的有效界線模子。

馬科維茨觀測了差異投資的組合，推導出差異權重下各投資的風險收益曲線，即通博娛樂城官網活動聯盟分布的方差（尺度差）-均值曲線。最后，他發明存在最優投資組合曲線。對于給定的收益率（均值），這條曲線線上投資組合的風險最小，這條曲線是有效界線，也稱為有效前沿。

這個過程需要很強的算計才通博娛樂城真人遊戲幹，由於在算計一個投資組合的方差時，它是依據個人投資權重和方差投資協會間的聯系來和解的。線上的每個點都需要這個算計。例如，假如有一個投資組合有n個投資，那麼就有n（n-1）2個co-要算計，算計量和投資數目是平方的。這個平均值和方差的算計過程可以用下面的公式來描述：

投資組合收益春風險的算計公式